Сравнение BTF с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение BTF с ^GSPC

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и S&P 500 (^GSPC).

BTF - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 21 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTF или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BTF и ^GSPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTF и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BTF

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTF:

-0.38

^GSPC:

0.22

Коэф-т Сортино

BTF:

-0.19

^GSPC:

0.44

Коэф-т Омега

BTF:

0.98

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

BTF:

-0.45

^GSPC:

0.22

Коэф-т Мартина

BTF:

-1.00

^GSPC:

1.02

Индекс Язвы

BTF:

22.59%

^GSPC:

4.15%

Дневная вол-ть

BTF:

59.42%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

BTF:

-77.50%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BTF:

-45.48%

^GSPC:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, BTF показывает доходность -35.79%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.30%.

BTF

С начала года

-35.79%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

-16.60%

1 год

-21.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.30%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-9.70%

1 год

4.44%

5 лет

12.96%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTF и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BTF: -0.38

^GSPC: 0.22

Коэффициент Сортино

BTF: -0.19

^GSPC: 0.44

Коэффициент Омега

BTF: 0.98

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

BTF: -0.45

^GSPC: 0.22

Коэффициент Мартина

BTF: -1.00

^GSPC: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа BTF на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTF и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BTF

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BTF и ^GSPC

Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BTF

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BTF и ^GSPC

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 21.77% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BTF

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BTF с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BTF и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTF и ^GSPC

BTF

^GSPC

Сравнение BTF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок BTF и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BTF и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество